Bis vor kurzem glaubte man, dass der Afghanfuchs nur in Zentralasien vorkommt, wo er in Afghanistan, Nordostiran, Turkmenistan und Belutschistan verbreitet ist. 1981 wurde die Art in Israel entdeckt, wo sie in den südlichen Landesteilen relativ häufig ist. Auch auf der Sinai-Halbinsel, im Oman, Saudi-Arabien, Jordanien und anderen arabischen Ländern wurden in den letzten 10 Jahren Vorkommen entdeckt, sodass sich sein Verbreitungsgebiet - wenn auch zerstückelt - auch über die ganze Arabische Halbinsel erstreckt. Sein Lebensraum sind trockene, zerklüftete Gebirgsregionen bis in 2000 Meter Höhe, manchmal ist er auch in Wüsten und Steppen zu finden.

Afghanfüchse bewohnen ein Revier von rund 1,6 km² Größe, das von einem monogamen Paar bewohnt wird und sich nur an den Rändern mit Territorien anderer Tiere überlappt. Sie sind strikt nachtaktiv, tagsüber schlafen sie in Höhlen oder Felsspalten. Jede Nacht unternehmen sie sieben bis elf Kilometer lange Streifzüge zur Nahrungssuche, sind dabei aber allein unterwegs.

Sie sind in stärkerem Ausmaß Pflanzenfresser als andere Füchse, zu ihrer Nahrung zählen vorwiegend Insekten und Früchte wie Kapern, Weintrauben und Melonen. Manchmal suchen sie deshalb ihre Nahrung auch auf Feldern. Nur selten verzehren sie auch kleine Wirbeltiere. Afghanfüchse beziehen ihren Flüssigkeitsbedarf aus der Nahrung und müssen kein Wasser trinken.